Bài nghiên cứu này đánh giá khả năng chịu đựng của hệ thống ngân hàng Việt Nam trước những cú sốc bất lợi có thể xảy ra trong năm 2015. Ứng dụng phương pháp kiểm tra sức chịu đựng (stress test) về khả năng thanh toán, các tác giả xây dựng một khung phân tích đánh giá các ngân hàng trong hệ thống qua hai kịch bản bất lợi khác nhau. Kịch bản đầu tiên xây dựng mô hình véc tơ tự hồi quy (VAR) cho các biến số vĩ mô quan trọng trong nền kinh tế như tăng trưởng GDP, lạm phát, lãi suất cho vay và tỷ giá VNĐ/USD danh nghĩa, và mô hình tự hồi quy tích hợp trung bình trượt (ARIMA) cho chỉ số VN-Index, để đưa ra dự báo và lựa chọn các sự kiện “đuôi” 1% trong hàm phân bố xác suất. Kịch bản thứ hai quan sát chuỗi các biến vĩ mô trong giai đoạn từ quý I năm 1996 đến quý IV năm 2014 và lựa chọn những thời điểm các biến số vĩ mô này bất lợi nhất cho nền kinh tế. Từ hai kịch bản trên, các tác giả tính toán hệ số an toàn vốn (CAR) của các ngân hàng trong năm 2015, đồng thời ước tính chi phí tái cấp vốn cho toàn bộ hệ thống vào khoảng 1,50-2,97% GDP năm 2015. Bài nghiên cứu được chia làm ba phần: (i) phần 1, giới thiệu sơ lược về phương pháp kiểm tra sức chịu đựng, đưa ra các định nghĩa, phân loại và mô tả các bước thực hiện bài kiểm tra này; (ii) phần 2, xây dựng một khung phân tích đánh giá khả năng chịu đựng của hệ thống ngân hàng Việt Nam; và (iii) phần cuối, đưa ra một số kết luận và khuyến nghị.